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Función de MDURACIÓN de Excel

Sintaxis y argumentos de la función

MDURATION (liquidación, vencimiento, cupón, yld, frecuencia, [base])

(1) Establecimiento: Requerido. Es la fecha de liquidación del valor en la que el comprador compró el valor. Es posterior a la fecha de emisión.

(2) Madurez: Requerido. Es la fecha de vencimiento del valor cuando vence el valor.

(3) Cupón: Requerido. Es la tasa de cupón anual del valor.

(4) Yld: Requerido. Es el rendimiento anual del valor.

(5) Frecuencia: Requerido. Es la cantidad de frecuencias que puede recibir pagos de cupones en un año.

  • Para los pagos de cupones anuales, el número de frecuencias es 1;
  • Para los pagos de cupones semestrales, el número de frecuencias es 2;
  • Para los pagos de cupones trimestrales, el número de frecuencias es 4;

 (5) Base: Opcional. Es el tipo de base de recuento de días que se debe utilizar. Hay 5 tipos:

Valores Descripción
0 u omitido US (NASD) 30 / 360
1 Actual / actual
2 Actual / 360
3 Actual / 365
4 30 europeo / 360

Valor de retorno

Valor numérico.

La función MDURATION devuelve la duración de Macauley modificada para un valor asumiendo un valor de $ 100.

Notas de uso

(1) La liquidación, el vencimiento y la base se truncan a números enteros. Por ejemplo, si escribe 1.4 como valor base, la función MDURATION lo tomará como 1 automáticamente. 

(2) La función MDURACIÓN devuelve # ¡VALOR! valor de error, si la liquidación o vencimiento no es una fecha válida.

(3) La función MDURATION devuelve #NUM! valor de error, si la fecha de liquidación no es menor que la fecha de vencimiento.

(4) La función MDURATION devuelve #NUM! valor de error, si el yld o el cupón es menor que 0.

(5) La frecuencia solo puede ser uno de estos números: 1, 2 o 4. De lo contrario, la función MDURATION devuelve #NUM! valor de error.

(6) La función MDURATION devuelve #NUM! valor de error, si la base es menor que 0 o mayor que 4.

Ejemplos de fórmulas

Suponiendo que hay un bono con una tasa de cupón anual de 8% y pagos de cupones semestrales. El rendimiento al vencimiento es Resultados, la fecha de liquidación es 7/1/2017, la fecha de vencimiento es 12/31/2018. Este bono utiliza la base de recuento de días de Actual / 360.

En este caso, puede calcular la duración modificada de Macaulay con una de las fórmulas siguientes:

=MDURATION(C2,C3,C4,C5,C6,C7)

=MDURATION(DATE(2017,7,1), DATE(2018,12,31),8%,10%,2,2)


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